El fuerte incremento que se ha producido en la tasa de desempleo de los principales países europeos en la década del 80 ha motivado el estudio de la serie de tiempo intentando determinar si los efectos de un choque económico de naturaleza transitoria permanecían en el tiempo. El objetivo del presente trabajo radica en determinar si este tipo de comportamiento se encuentra presente en el desempleo de Uruguay. Se estiman modelos ARIMA integrados fraccionalmente, los cuales permiten examinar con mayor detalle los componentes en las bajas frecuencias. Se concluye que aun cuando los efectos de un choque económico de naturaleza transitoria desaparecen, son muy persistentes