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dc.creatorRaynal,José A.
dc.date2005-01-01
dc.date.accessioned2020-02-17T15:35:49Z
dc.date.available2020-02-17T15:35:49Z
dc.identifierhttps://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642005000100011
dc.identifier.urihttps://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/132103
dc.descriptionSe propone un método alternativo para la estimación de parámetros de la función de distribución de probabilidad general de valores extremos (GVE), por medio del método de momentos de probabilidad pesada, para el análisis de gastos máximos anuales. El método propuesto presenta una mayor flexibilidad de modelación que el existente y se ha podido aplicar a una gran cantidad de datos de gastos máximos anuales sin ninguna dificultad observada. El artículo contiene ejemplos numéricos de estimación de parámetros usando las dos metodologías citadas. Los resultados producidos por ambos métodos son prácticamente iguales, tanto en la evaluación de los parámetros de la distribución GVE, como en la obtención de los eventos de diseño. En cuanto a las características estadísticas, el método propuesto es muy superior al existente, como ha sido demostrado por medio de experimentos de muestreo distribucional
dc.formattext/html
dc.languagees
dc.publisherCentro de Información Tecnológica
dc.relation10.4067/S0718-07642005000100011
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceInformación tecnológica v.16 n.1 2005
dc.subjectprobability weighted moments
dc.subjectparameter estimators
dc.subjectextreme value distribution
dc.subjectfrequency analysis
dc.titleEstimadores de Momentos de Probabilidad Pesada para la Distribución General de Valores Extremos para Máximos


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