The literature on behavioral finance suggests that research findingson the psychology area might be helpful to understand several features of financial markets. Our study fits into this current. Wedraw on sleep research and address the question if sleep disruptionhas any effects on the stock market. We use daylight-saving timechanges as a proxy for sleep disruptions. Our sample includes three Latin American markets: Chile, Brazil and Mexico. We find that,after controlling for the weekend (or Monday) effect, there is nosignificant relation between stock returns and daylight-savings timechanges in our sample.La literatura en finanzas conductuales sugiere que resultados de la investigación realizada en el área de la psicología pueden ayudar a entender varias características de los mercados financieros. Nuestro estudio encaja en esa corriente. El presente trabajo estudia si cambios que afectan el comportamiento de la población en general,vía alteración de los patrones de sueño, como los cambios de horario oficial (el paso desde el horario de invierno al de verano yviceversa) tienen algún efecto en el mercado accionario. Nuestra muestra incluye tres países latinoamericanos: Chile, Brasil y México. Encontramos que, controlando por el llamado efecto de fin de semana (o efecto lunes), no hay una relación significativa entre los retornos accionarios y cambios de horario oficial en nuestra muestra.