This study addresses a problem that Chilean stockbrokers must face when - acting as market makers - they have to determine bid and ask prices for local fixed-income investment fund shares. As a solution, a mathematical model is proposed based on a share’s last known net asset value and the daily fluctuation of the reference fixed-income market rate (Central Bank of Chile bonds in 5-year development units - BCU 5). Results obtained show a clear improvement of the proposed model’s outcome when compared to simply using the last information available in the market to determine the share’s price.Este estudio aborda la problemática que enfrentan los corredores de bolsa chilenos que actúan bajo la figura de market maker de cuotas de fondos de inversión de renta fija local cuando deben determinar los precios de compra y venta que se ofrecen en el mercado por estos instrumentos. Como solución, se propone un modelo matemático basado en el último valor cuota conocido y en la fluctuación diaria de la tasa de referencia del mercado de renta fija, bonos del Banco Central de Chile en unidades de fomento a 5 años (BCU 5). Los resultados obtenidos demuestran una clara mejoría en cuanto a las estimaciones que entrega el modelo propuesto, comparado con la utilización de la última información disponible en el mercado para determinar el precio de las cuotas.