Una nota sobre el modelo de telaraña y los mercados a futuro

Schiff, Maurice

dc.creator	Schiff, Maurice
dc.date	2016-05-01
dc.date.accessioned	2022-07-05T18:32:42Z
dc.date.available	2022-07-05T18:32:42Z
dc.identifier	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40492
dc.identifier.uri	https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/188709
dc.description	Generalmente se acepta que los mercados que funcionan con expectativas del tipo “telaraña” son ineficientes y que agentes con expectativas correctas podrían explotar esta ineficiencia ya sea a través de convertirse en productores del bien en cuestión o vendiendo las predicciones propias que serían más acertadas que la del tipo “telaraña”. Esta nota presenta un tercer método para explotar las oportunidades de arbitraje que resulta superior a los otros dos. Este método se refiere a la compra y venta de contratos a futuro. Se demuestra que en ausencia de costos de transacciones el mercado a futuro, la solución competitiva conduce a estabilidad de precios. Finalmente, se evalúa el beneficio social de los mercados a futuro y de la capacidad de realizar predicciones más eficientes.	es-ES
dc.format	text/html
dc.language	eng
dc.publisher	Departamento de Economía - Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.	en-US
dc.relation	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40492/44141
dc.source	Estudios de Economía; Vol. 9 No. 1 (1982): June; pp. 137-144	en-US
dc.source	Estudios de Economía; Vol. 9 Núm. 1 (1982): June; pp. 137-144	es-ES
dc.source	0718-5286
dc.source	0304-2758
dc.title	Una nota sobre el modelo de telaraña y los mercados a futuro	en-US
dc.title	Una nota sobre el modelo de telaraña y los mercados a futuro	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion

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Estudios de Economía
[0-9]{4}

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