Distribuciones Pareto-Levy para retornos de acciones en Chile

dc.creator	Jorge, Gregoire
dc.date	2016-05-01
dc.date.accessioned	2022-07-05T18:32:44Z
dc.date.available	2022-07-05T18:32:44Z
dc.identifier	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40515
dc.identifier.uri	https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/188731
dc.description	Este trabajo estudia la distribución empírica de los retornos accionarios en el mercado chileno. Los resultados indican que los retornos (mensuales) se comportan como si fuesen generados por una distribución estable Pareto-Levy, con exponente característico a probablemente 1,4 – 1,5. Esta conclusión parece interesante para aplicaciones de modelos financieros modernos.	es-ES
dc.format	text/html
dc.language	eng
dc.publisher	Departamento de Economía - Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.	en-US
dc.relation	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40515/43623
dc.source	Estudios de Economía; Vol. 11 No. 1 (1984): June; pp. 1-20	en-US
dc.source	Estudios de Economía; Vol. 11 Núm. 1 (1984): June; pp. 1-20	es-ES
dc.source	0718-5286
dc.source	0304-2758
dc.title	Distribuciones Pareto-Levy para retornos de acciones en Chile	en-US
dc.title	Distribuciones Pareto-Levy para retornos de acciones en Chile	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion