In this paper we apply a rolling 0-1 test for chaos on different stock market indices returns in the world, considering different time period windows to capture the effects of adding new information. A rolling sample is defined for each index and at the same time, wavelet denoising has been employed since approximately 1995 to the end of 2012. Empirical evidence of continuous chaotic behavior for all indices is found.En el presente artículo se aplica un modelo rolling 0-1 para caos respecto al retorno de diferentes índices del mercado accionario en el mundo, considerando diversas ventanas de tiempo para capturar los efectos de la adición de nueva información. Una muestra rolling es definida para cada índice y simultáneamente una metodología wavelet de reducción de ruido es definida para cada uno de los índices, considerando datos desde aproximadamente 1995 hasta fines del 2012. Los resultados muestran evidencia empírica que sostiene un comportamiento caótico continuo para todos los índices utilizados.