El rol del tipo de cambio en Perú: ¿amortiguador o fuente de choques?

dc.creator	Ribeiro, Joao
dc.date	2019-10-16
dc.date.accessioned	2023-09-07T16:20:15Z
dc.date.available	2023-09-07T16:20:15Z
dc.identifier	https://www.rae-ear.org/index.php/rae/article/view/587
dc.identifier.uri	https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/233596
dc.description	Este documento examina el rol del tipo de cambio en Perú utilizando un modelo estocástico para una economía pequeña y abierta que es identificado a través de un modelo estructural con vectores autorregresivos (SVAR) con restricciones de largo plazo a lo Blanchard y Quah. La descomposición de varianza indica que los choques reales de oferta y demanda son la principal fuente de fluctuaciones de los ciclos económicos en Perú y que conforme pasan los trimestres van ganando relevancia en explicar los movimientos del tipo de cambio. Estos resultados sugieren que el tipo de cambio juega un rol de absorber los choques reales que afectan la economía peruana.	es-ES
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Alberto Hurtado - Facultad de Economía y Negocios	en-US
dc.source	Revista de Análisis Económico ; Vol. 33 Núm. 2 (2018)	es-ES
dc.source	Economic Analysis Review; Vol. 33 No. 2 (2018)	en-US
dc.source	0718-8870
dc.source	0716-5927
dc.subject	SVAR	es-ES
dc.subject	macroeconomía abierta	es-ES
dc.subject	Tipo de cambio	es-ES
dc.title	El rol del tipo de cambio en Perú: ¿amortiguador o fuente de choques?	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion