This paper explores the impact of uncertainties and risks on the returns of cryptocurrencies by considering the two dimensions of uncertainty sourcing from economic policy uncertainty and geopolitical risk. Therefore, we analyze whether there is a causality from the global economic policy uncertainty (GEPU) and geopolitical risk (GPR) to the cryptocurrency returns in the period from 2015:01 through 2023:05. In our analysis, we use the GEPU and GPR indexes as independent variables and the historical values of Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, and Dash as dependent variables. We employ the Fourier augmented causality test considering the original series, and also the positive and negative components of the series. Our findings reveal that the GPR has predictive power for all cryptocurrencies while GEPU has not predictive power for only Bitcoin. Furthermore, we find evidence of the causality nexus that runs from negative shocks of GEPU to the negative shocks of Litecoin and Ripple, and from the negative shocks of GPR to the negative shocks of Litecoin and Monero indicating when there are significant decreases at the GEPU, these values can be used to predict the decreases of Litecoin and Ripple. Similarly, we can also imply it for the causality relationship from GPR to Litecoin and Monero. When we consider there might be a causal relationship not only between shocks of the same type but also between different types of shocks we find that there is unidirectional causality from negative shocks of GEPU to the positive shocks of Dash, Ethereum, and Monero at the high return phase, and from positive shocks of GEPU to the negative shocks of Ethereum, and from positive shocks of GPR to the negative components of Bitcoin, Ethereum, and Ripple at the bearish market conditions.Este documento explora el impacto de las incertidumbres y los riesgos en los retornos de las criptomonedas, considerando las dos dimensiones de la incertidumbre que provienen de la inseguridad de la política económica y el riesgo geopolítico. Por lo tanto, analizamos si hay causalidad de la incertidumbre de la política económica global (GEPU) y el riesgo geopolítico (GPR) a los retornos de la criptomoneda en el período de 2015:01 a 2023:05. En nuestro análisis, utilizamos los índices GEPU y GPR como variables independientes y los valores históricos de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero y Dash como variable dependiente. Empleamos la prueba de causalidad aumentada de Fourier considerando la serie original, así como los componentes positivos y negativos de la serie. Nuestros hallazgos revelan que el GPR tiene poder de predicción para todas las criptomonedas, mientras que GEPU no tiene poder predictivo sólo para BTC. Además, encontramos evidencia del nexo de causalidad que va desde los choques negativos de GEPU hasta los choques negativos de Litecoin y Ripple, y desde los choques negativos de GPR hasta los choques negativos de Litecoin y Monero que indican que cuando hay disminuciones significativas en el GEPU, estos valores se pueden utilizar para predecir las disminuciones de Litecoin y Ripple. Del mismo modo, también podemos insinuarlo para la relación de causalidad de GPR a Litecoin y Monero. Cuando consideramos que podría haber una relación causal no solo entre choques del mismo tipo, sino también entre diferentes tipos de choques, encontramos que hay una causalidad unidireccional desde los choques negativos de GEPU hasta los choques positivos de Dash, Ethereum y Monero en la fase de alto rendimiento, y desde los choques positivos de GEPU hasta los choques negativos de Ethereum, y desde los choques positivos de GPR hasta los componentes negativos de Bitcoin, Ethereum y Ripple en las condiciones bajistas del mercado.