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La tasa de interés forward como predictora de la tasa de interés futura: una aproximación al caso chileno

dc.creatorGarcía, Víctor
dc.date2016-05-01
dc.date.accessioned2019-04-02T13:58:44Z
dc.date.available2019-04-02T13:58:44Z
dc.identifierhttps://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40518
dc.identifier.urihttp://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/2796
dc.descriptionEste artículo presenta algunos resultados acerca de la estructura en el tiempo de la tasa de interés en Chile. La primera sección está dedicada a presentar las distintas teorías sobre la relación entre la tasa de interés forward y la tasa futura, que determina una cierta forma de la estructura en el tiempo de la tasa de interés. La metodología utilizada en este trabajo es la estándar, consiste en probar la hipótesis nula de que la diferencia entre la tasa forward y la electiva es cero. Se concluye que el premio por liquidez en Chile es negativo y, por tanto, la tasa forward no es un buen predictor de la tasa futura. La teoría que -a mi juicio- mejor explica el fenómeno encontrado es la descrita en un artículo aún no publicado de Susan Woordward, titulado “The liquidity premium and the solidity Premium”.es-ES
dc.formattext/html
dc.languageeng
dc.publisherDepartamento de Economía - Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.en-US
dc.relationhttps://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40518/43626
dc.sourceEstudios de Economía; Vol 11 No 1 (1984): June; pp. 47-70en-US
dc.sourceEstudios de Economía; Vol 11 No 1 (1984): June; pp. 47-70es-ES
dc.source0718-5286
dc.source0304-2758
dc.titleLa tasa de interés forward como predictora de la tasa de interés futura: una aproximación al caso chilenoen-US
dc.titleLa tasa de interés forward como predictora de la tasa de interés futura: una aproximación al caso chilenoes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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