Estimación de riesgo con transacciones discontinuas

dc.creator	Gregoire, Jorge
dc.date	2016-05-01
dc.date.accessioned	2019-04-02T13:58:57Z
dc.date.available	2019-04-02T13:58:57Z
dc.identifier	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40560
dc.identifier.uri	http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/2877
dc.description	La existencia de fricción en los mercados de capital genera demoras en el ajuste de los precios y anomalías en los retornos observados, produciéndose finalmente un problema econométrico de error en las variables en aplicaciones del modelo de mercado usual. Estos problemas se estudian para el mercado accionario chileno y puede concluirse que para reducir los sesgos de estimación del parámetro de riesgo beta, parece conveniente incorporar términos de adelanto y rezago para el retorno del índice de mercado, de acuerdo al método de coeficientes agregados de Dimson.	es-ES
dc.format	text/html
dc.language	eng
dc.publisher	Departamento de Economía - Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.	en-US
dc.relation	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40560/43718
dc.source	Estudios de Economía; Vol 14 No 2 (1987): December; pp. 257-272	en-US
dc.source	Estudios de Economía; Vol 14 No 2 (1987): December; pp. 257-272	es-ES
dc.source	0718-5286
dc.source	0304-2758
dc.title	Estimación de riesgo con transacciones discontinuas	en-US
dc.title	Estimación de riesgo con transacciones discontinuas	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion