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Distribuciones Pareto-Levy para retornos de acciones en Chile

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Distribuciones Pareto-Levy para retornos de acciones en Chile

Author
Jorge, Gregoire

Full text
https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40515
Abstract
Este trabajo estudia la distribución empírica de los retornos accionarios en el mercado chileno. Los resultados indican que los retornos (mensuales) se comportan como si fuesen generados por una distribución estable Pareto-Levy, con exponente característico a probablemente 1,4 – 1,5. Esta conclusión parece interesante para aplicaciones de modelos financieros modernos.
Metadata
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Artes, Arquitectura y UrbanismoCiencias Agrarias, Forestales y VeterinariasCiencias Exactas y NaturalesCiencias SocialesDerechoEconomía y AdministraciónFilosofía y HumanidadesIngenieríaMedicinaMultidisciplinarias
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