Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta

Almansa, Andrés; Graziani, Carlo

dc.creator	Almansa, Andrés
dc.creator	Graziani, Carlo
dc.date	2016-05-10
dc.date.accessioned	2019-04-02T14:00:16Z
dc.date.available	2019-04-02T14:00:16Z
dc.identifier	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/41016
dc.identifier.uri	http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/3274
dc.description	Se presenta un algoritmo para simular numéricamente modelos lineales formulados en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Partiendo de los trabajos de Austin y Buiter (1984), se caracteriza primero la familia de modelos que se pretende resolver, exponiendo su forma reducida. Después se explica la solución matemática adoptada. Luego se presentan algunos ejemplos conocidos de la literatura. El algoritmo está escrito en el lenguaje MATLAB y permite simular modelos con muchas variables de estado. Los shocks exógenos pueden ser no anticipados o anticipados, así como permanentes o transitorios.	es-ES
dc.format	text/html
dc.language	eng
dc.publisher	Departamento de Economía - Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.	en-US
dc.relation	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/41016/43632
dc.source	Estudios de Economía; Vol 24 No 1 (1997): June; pp. 185-196	en-US
dc.source	Estudios de Economía; Vol 24 No 1 (1997): June; pp. 185-196	es-ES
dc.source	0718-5286
dc.source	0304-2758
dc.title	Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta	en-US
dc.title	Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion

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Estudios de Economía
[0-9]{4}

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