MÉTODOS DE ESTIMACIÓN NO LINEAL APLICADOS AL PROBLEMA DE EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

dc.creator	Arriagada-Benítez,Mauricio
dc.creator	Valdés-González,Héctor
dc.creator	Pedraja-Rejas,Liliana
dc.date	2009-12-01
dc.date.accessioned	2019-04-24T21:28:03Z
dc.date.available	2019-04-24T21:28:03Z
dc.identifier	https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052009000300014
dc.identifier.uri	http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/58590
dc.description	En este trabajo se describe y analiza, luego de tener la ecuación que relaciona la dinámica de las expectativas de la tasa de interés real y de la inflación, el filtro extendido de Kalman. Asimismo, se realiza la estimación de la inflación exante para una serie de datos preestablecida. Se efectúa una comparación con el método de estimación de horizonte móvil utilizado en situaciones cuando producto de las incertidumbres paramétricas del modelo éste se torna no lineal. La aplicación de estos métodos a datos reales permite concluir que las estimaciones efectuadas a través del método de horizonte móvil, combinado a un algoritmo heurístico de optimización logran los mejores resultados.
dc.format	text/html
dc.language	es
dc.publisher	Universidad de Tarapacá.
dc.relation	10.4067/S0718-33052009000300014
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	Ingeniare. Revista chilena de ingeniería v.17 n.3 2009
dc.subject	Filtrado de Kalman
dc.subject	método MHSE
dc.subject	inflación
dc.subject	modelos econométricos
dc.title	MÉTODOS DE ESTIMACIÓN NO LINEAL APLICADOS AL PROBLEMA DE EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN