Dependencia condicional entre los mercados bursátiles de México y Estados Unidos

dc.creator	Lorenzo-Valdés,Arturo
dc.date	2016-04-01
dc.date.accessioned	2019-05-03T14:02:41Z
dc.date.available	2019-05-03T14:02:41Z
dc.identifier	https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702016000100001
dc.identifier.uri	http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/89575
dc.description	En este trabajo se estudia la dependencia condicional de los mercados accionarios de México y Estados Unidos. Se emplea la cópula de Joe-Clayton simétrica y se estiman las probabilidades condicionales de que existan incrementos (decrementos) en el índice accionario de México, dado que hay incrementos (decrementos) en el índice accionario de Estados Unidos. Para las distribuciones marginales se proponen modelos AR-TGARCH y AR-EGARCH con distribución t de student estandarizada para las perturbaciones. Los resultados empíricos sugieren que existe alto grado de dependencia condicional en las colas, presentándose mayor volatilidad en la cola superior (derecha) a lo largo del periodo.
dc.format	text/html
dc.language	es
dc.publisher	ILADES. Universidad Alberto Hurtado.
dc.relation	10.4067/S0718-88702016000100001
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	Revista de análisis económico v.31 n.1 2016
dc.subject	Rendimientos accionarios
dc.subject	cópulas
dc.subject	TGARCH
dc.subject	EGARCH
dc.title	Dependencia condicional entre los mercados bursátiles de México y Estados Unidos