Parametric Estimation and the CIR Model

dc.creator	Saavedra, Eugenio
dc.date	2017-03-23
dc.date.accessioned	2019-11-14T11:59:09Z
dc.date.available	2019-11-14T11:59:09Z
dc.identifier	https://www.revistaproyecciones.cl/article/view/1228
dc.identifier	10.4067/S0716-09172016000200005
dc.identifier.uri	https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/113019
dc.description	We study parametric estimation in the Cox-Ingersoll-Ross model and establish the stochastic differential equations for the parameters involved in it.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad Católica del Norte.	es-ES
dc.relation	https://www.revistaproyecciones.cl/article/view/1228/941
dc.rights	Derechos de autor 2016 Proyecciones. Journal of Mathematics	es-ES
dc.source	Proyecciones. Journal of Mathematics; Vol 35 No 2 (2016); 197-211	en-US
dc.source	Proyecciones. Revista de Matemática; Vol. 35 Núm. 2 (2016); 197-211	es-ES
dc.source	0717-6279
dc.source	0716-0917
dc.subject	estimating function	es-ES
dc.subject	quasi—likelihood	es-ES
dc.subject	stochastic differential equation	es-ES
dc.subject	función estimativa	es-ES
dc.subject	casi-parentesco	es-ES
dc.subject	ecuación diferencial estocástica.	es-ES
dc.title	Parametric Estimation and the CIR Model	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type	Artículo revisado por pares	es-ES