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La tasa de interés forward como predictora de la tasa de interés futura: una aproximación al caso chileno

La tasa de interés forward como predictora de la tasa de interés futura: una aproximación al caso chileno

Author
García, Víctor

Full text
https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40518
Abstract
Este artículo presenta algunos resultados acerca de la estructura en el tiempo de la tasa de interés en Chile. La primera sección está dedicada a presentar las distintas teorías sobre la relación entre la tasa de interés forward y la tasa futura, que determina una cierta forma de la estructura en el tiempo de la tasa de interés. La metodología utilizada en este trabajo es la estándar, consiste en probar la hipótesis nula de que la diferencia entre la tasa forward y la electiva es cero. Se concluye que el premio por liquidez en Chile es negativo y, por tanto, la tasa forward no es un buen predictor de la tasa futura. La teoría que -a mi juicio- mejor explica el fenómeno encontrado es la descrita en un artículo aún no publicado de Susan Woordward, titulado “The liquidity premium and the solidity Premium”.
Metadata
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