La tasa de interés forward como predictora de la tasa de interés futura: una aproximación al caso chileno

García, Víctor

dc.creator	García, Víctor
dc.date	2016-05-01
dc.date.accessioned	2022-07-05T18:32:45Z
dc.date.available	2022-07-05T18:32:45Z
dc.identifier	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40518
dc.identifier.uri	https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/188734
dc.description	Este artículo presenta algunos resultados acerca de la estructura en el tiempo de la tasa de interés en Chile. La primera sección está dedicada a presentar las distintas teorías sobre la relación entre la tasa de interés forward y la tasa futura, que determina una cierta forma de la estructura en el tiempo de la tasa de interés. La metodología utilizada en este trabajo es la estándar, consiste en probar la hipótesis nula de que la diferencia entre la tasa forward y la electiva es cero. Se concluye que el premio por liquidez en Chile es negativo y, por tanto, la tasa forward no es un buen predictor de la tasa futura. La teoría que -a mi juicio- mejor explica el fenómeno encontrado es la descrita en un artículo aún no publicado de Susan Woordward, titulado “The liquidity premium and the solidity Premium”.	es-ES
dc.format	text/html
dc.language	eng
dc.publisher	Departamento de Economía - Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.	en-US
dc.relation	https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40518/43626
dc.source	Estudios de Economía; Vol. 11 No. 1 (1984): June; pp. 47-70	en-US
dc.source	Estudios de Economía; Vol. 11 Núm. 1 (1984): June; pp. 47-70	es-ES
dc.source	0718-5286
dc.source	0304-2758
dc.title	La tasa de interés forward como predictora de la tasa de interés futura: una aproximación al caso chileno	en-US
dc.title	La tasa de interés forward como predictora de la tasa de interés futura: una aproximación al caso chileno	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion

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Estudios de Economía
[0-9]{4}

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