UNA METODOLOGIA BASADA EN COPULAS Y VALORES EXTREMOS PARA ESTIMAR EL CAPITAL ECONOMICO REQUERIDO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS AL MENUDEO
Author
DIAZ HERNANDEZ,ADAN
RAMIREZ SANCHEZ,JOSE CARLOS
Abstract
El documento propone una metodología para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo basada en los conceptos generales de cópulas y de la teoría de valores extremos (TVE). Los resultados avalan la mayor flexibilidad de la metodología propuesta sobre algunas técnicas tradicionales, en particular cuando ésta incorpora cópulas elípticas generalizadas y/o agrupadas del tipo t de Student para modelar la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo, o cuando hace uso de la TVE para analizar el comportamiento de las pérdidas extremas del portafolio. En la aplicación de los algoritmos se utilizan datos de un banco mexicano.