| dc.creator | DIAZ HERNANDEZ,ADAN | |
| dc.creator | RAMIREZ SANCHEZ,JOSE CARLOS | |
| dc.date | 2009-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-03T14:02:34Z | |
| dc.date.available | 2019-05-03T14:02:34Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702009000200004 | |
| dc.identifier.uri | http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/89517 | |
| dc.description | El documento propone una metodología para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo basada en los conceptos generales de cópulas y de la teoría de valores extremos (TVE). Los resultados avalan la mayor flexibilidad de la metodología propuesta sobre algunas técnicas tradicionales, en particular cuando ésta incorpora cópulas elípticas generalizadas y/o agrupadas del tipo t de Student para modelar la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo, o cuando hace uso de la TVE para analizar el comportamiento de las pérdidas extremas del portafolio. En la aplicación de los algoritmos se utilizan datos de un banco mexicano. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | ILADES. Universidad Alberto Hurtado. | |
| dc.relation | 10.4067/S0718-88702009000200004 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Revista de análisis económico v.24 n.2 2009 | |
| dc.subject | Capital económico requerido | |
| dc.subject | riesgo de crédito | |
| dc.subject | cópulas | |
| dc.subject | valores extremos | |
| dc.title | UNA METODOLOGIA BASADA EN COPULAS Y VALORES EXTREMOS PARA ESTIMAR EL CAPITAL ECONOMICO REQUERIDO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS AL MENUDEO | |
