Este artículo desarrolla un gran VAR bayesiano con más de cien variables para la economía chilena, en el mismo sentido que Banbura, Giannone y Reichlin (2010) se muestra que cuando el grado de contracción del ajuste de los priors son fijados en relación a la dimensión del corte transversal de la muestra (bayesian shrinkage), la capacidad predictiva de un VAR puede ser mejorado agregando variables macroeconómicas e información sectorial. Los resultados muestran que la predicción del gran VAR bayesiano se compara favorablemente con relación a algunos modelos univariados. Se examinan adicionalmente los impulsos respuesta a un shock monetario, así como también de algunos shocks sectoriales.