| dc.creator | GONZALEZ P,WILDO | |
| dc.date | 2012-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-03T14:02:38Z | |
| dc.date.available | 2019-05-03T14:02:38Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702012000200003 | |
| dc.identifier.uri | http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/89547 | |
| dc.description | Este artículo desarrolla un gran VAR bayesiano con más de cien variables para la economía chilena, en el mismo sentido que Banbura, Giannone y Reichlin (2010) se muestra que cuando el grado de contracción del ajuste de los priors son fijados en relación a la dimensión del corte transversal de la muestra (bayesian shrinkage), la capacidad predictiva de un VAR puede ser mejorado agregando variables macroeconómicas e información sectorial. Los resultados muestran que la predicción del gran VAR bayesiano se compara favorablemente con relación a algunos modelos univariados. Se examinan adicionalmente los impulsos respuesta a un shock monetario, así como también de algunos shocks sectoriales. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | ILADES. Universidad Alberto Hurtado. | |
| dc.relation | 10.4067/S0718-88702012000200003 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Revista de análisis económico v.27 n.2 2012 | |
| dc.subject | VAR bayesiano | |
| dc.subject | pronóstico | |
| dc.subject | shrinkage bayesiano | |
| dc.subject | corte transversal de gran tamaño | |
| dc.title | UN GRAN VAR BAYESIANO PARA LA ECONOMIA CHILENA | |
